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2022-03-11 11:04T=2，半年付息，pd*lgd約等于幾倍cs
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-11 15:09
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同學(xué)你好，近似式大約也是2（YTM-rf）。大致過(guò)程是如下圖，但其實(shí)近似式更多的是適用于一期，多期的話，誤差相對(duì)比較大。YTM近似0，rf其實(shí)也可以近似0，因?yàn)閞f一般是比ytm小的。
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