frr0717
2022-03-11 11:05exposure計(jì)算的時(shí)候, max{0, contract value}, 想是否需要減去collateral held?謝謝
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-11 15:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，一般不需要考慮。
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
這個(gè)問(wèn)題和下面這個(gè)
http://www.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=1&ClassTypeId=5187&QuesId=563479
有區(qū)別嗎? 我感覺(jué)好像是一樣的?謝謝 -
追答
不一樣的，你問(wèn)的是敞口的計(jì)算，她問(wèn)的實(shí)際上是遞交抵押品的數(shù)額。雖然你的敞口都是portfolio value，但是并不是有敞口就要遞交抵押品，如果有threshold和MTA，就要大于二者之和，才遞交抵押品，抵押品數(shù)額等于敞口- threshold。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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