frr0717
2022-03-11 11:14請問判斷是否大于threshold+MTA的, 是用portfolio value還是portfolio value-collateral held? 謝謝
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-11 15:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，用的是信用敞口，你理解做portfolio value也是可以的，只不過如果不是第一次交抵押品，需要考慮已經(jīng)遞交的抵押品金額，如果新計算的抵押品數(shù)額大于已經(jīng)遞交的部分，就需要補繳（按照取整規(guī)則，如有），如果是小于已經(jīng)遞交的部分，就可以退回多余的抵押品。
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