Joe
2022-03-11 12:22請問R14的CDS Long-short strategy一買一賣,準確地說:是為了讓BPV或者Money duration相互match吧?而不是duration match吧?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-03-11 17:38
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同學,下午好。
這里不是久期匹配,而是讓變化后的情況和變化前的情況BPV一致,因為我們希望保持主要的風險敞口不會相差太多,就是通常所講的Duration neutral;再者資金是有限的,因此希望配置后的資產(chǎn)總額和配置前是差不多的,即MV匹配。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
