Joe
2022-03-11 15:23請(qǐng)問R14原版書例題28:題目讓算的是excess spread,為什么實(shí)際算的是expected excess spread ?考試中該怎么區(qū)分??jī)蓚€(gè)概念差了POD*LGD
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-11 17:59
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同學(xué),下午好。
的確在這里描述的是計(jì)算利差還是計(jì)算回報(bào)部分有點(diǎn)模糊,我們會(huì)在下周和協(xié)會(huì)溝通一下來確認(rèn)這個(gè)問題。之后會(huì)追答在這個(gè)問題下面。
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追答
同學(xué),下午好。
有兩個(gè)公式,Excess spread return,不包含最后的預(yù)期損失;Expected excess spread return,包含最后的預(yù)期損失。這個(gè)一般題目中會(huì)明確說明。
