劉同學(xué)
2022-03-11 17:41這里的al pha指的是什么呢?這里的Turner ratio為什么不減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-11 18:21
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同學(xué)你好,這里的alpha就相當(dāng)于jensen's alpha。計(jì)算treynor ratio這里之所以沒(méi)有減去rf是因?yàn)榍懊胬蠋熢谟?jì)算E(Rp)的時(shí)候就沒(méi)有加上rf,只計(jì)算了α和β乘以市場(chǎng)組合的超額收益的部分。
