景同學(xué)
2017-03-21 10:31老師你好，這里的intercept term不是Rf, 而是expected return of asset i,是不是因?yàn)樗膙ariables不是variable本人，而是surprise. 也就是說(shuō)在沒(méi)有任何意外的情況下，我這個(gè)式子return的就是預(yù)期return，不然的話會(huì)因?yàn)?quot;意外“增加或減少return. 這樣理解對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-03-22 16:23
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學(xué)員你好，所有factors都取值為0，則Ri=ai+εi，由于E(εi)=0，所以E(Ri)=E(ai)+E(εi)=ai
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