馮同學(xué)
2022-03-12 01:19為什么market neutral 需要更高的杠桿呢?多謝
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-03-12 09:44
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同學(xué)你好,market neutral直接對(duì)沖掉了市場(chǎng)敞口,不加杠桿的話波動(dòng)率很低,收益也較低。因此,加杠桿是為了提升收益率。
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追問(wèn)
market neutral 對(duì)沖了market risk 只追求alpha,這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎?130/30能是market neutral嗎?百分之三十的倉(cāng)位夠?qū)_嗎?多謝
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追答
MNE是只追求alpha的,因?yàn)橥耆珜?duì)沖掉了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。130/30不是market neutral,它還是有100%凈市場(chǎng)頭寸的。
