Bruce
2022-03-12 04:30請問百題第21題信用風(fēng)險,這道題可以用(1/1+YTM)=(pd*RR+(1-PD))/(1+rf)嗎?感覺可以用,但是第二筆債券PD算怎么是負(fù)數(shù)呢?很暈,謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-12 19:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,一般情況下,當(dāng)數(shù)據(jù)全且不付息,計算違約概率利用精確法,也就是你說的這個公式。像這個題目,數(shù)據(jù)全且付息,計算違約概率用近似法。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
