Bruce
2022-03-12 04:30請問百題第21題信用風險,這道題可以用(1/1+YTM)=(pd*RR+(1-PD))/(1+rf)嗎?感覺可以用,但是第二筆債券PD算怎么是負數呢?很暈,謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-12 19:25
該回答已被題主采納
同學你好,一般情況下,當數據全且不付息,計算違約概率利用精確法,也就是你說的這個公式。像這個題目,數據全且付息,計算違約概率用近似法。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
