劉同學(xué)
2022-03-12 05:48D選項如何體現(xiàn)？VaR模型如何包括所有風(fēng)險因子？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-12 19:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，d選項說的是：被認(rèn)為與定價相關(guān)的市場風(fēng)險因素應(yīng)作為風(fēng)險因素包含在風(fēng)險價值 (VaR) 模型中。面臨市場風(fēng)險主要的資產(chǎn)包括：利率產(chǎn)品、股票、外匯買賣、大宗商品交易、期權(quán)等，那么所以能決定這些資產(chǎn)價格的因子都應(yīng)該包含在var模型中，或者說var應(yīng)該是在包含所有相關(guān)資產(chǎn)的資產(chǎn)組合基礎(chǔ)上上計算出來。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
1
1
