zhangxianpu
2022-03-12 08:05請老師在講解“判斷對錯題”時,如果是錯的,應(yīng)說明錯在哪兒,正確的是什么
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-14 11:49
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同學(xué)你好,題干中CFaR描述的是原版書liquidity risk的內(nèi)容,而CFaR是在險現(xiàn)金流的意思,定義正的在險現(xiàn)金流為在給定的時刻ti,在給定的置信水平α下的最大整的現(xiàn)金流與期望現(xiàn)金流的差,負的在險現(xiàn)金流為在給定的時刻ti,在給定的置信水平α下的最大負現(xiàn)金流與期望現(xiàn)金流的差,具體公式如下圖所示。
