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2022-03-12 16:32老師這道題本身我會了, 我想問的是: 1)如果問的是"該投資者投資于junior層級,那多少loss開始他會受損?"難道就是100? 2)如果問的是"該投資者投資于subordinated A層級,那多少loss開始他會受損?"難道就是40? 3)如果問的是"該投資者投資于subordinated B層級,那多少loss開始他會受損?"難道就是10? 這些都對嗎?謝謝
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-12 18:37
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同學你好，1. 對的，這個產(chǎn)品里面是從下到上吸收損失，也就是先oc賬戶，然后次級層subordinated b，subordinated a，然后才是 Junior，最后senior，所以junior損失的話就要前面都先損失掉，也就是10+30+60=100；2.類似的，sub a的話就是40， sub b就是10.
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