Terri
2022-03-12 16:54這個(gè)例子是綜合利率和匯率判斷套利方案,這個(gè)思路比較可以理解。最后的方案是借高利率貨幣BRL,賣BRL,買AUD(遠(yuǎn)期溢價(jià)2.1392大于2.1131)。 和carry trade以及forward rate bias的理念相反,所以這之間的聯(lián)系在哪里?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-03-15 12:03
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同學(xué)你好,如果是carry trade,方向是確定就是long froward discount, short forward premium。
如果是套利交易,是根據(jù)偏離CIRP來(lái)判斷套利機(jī)會(huì)。是綜合考慮了利率變化和匯率變化的影響
