金同學(xué)
2022-03-12 16:58Micky老師講了些啥？講來講去，講義里壓根跟他算的不一樣，不尷尬嗎？請答疑老師詳細(xì)解答一下這個題怎么做吧，右邊紅色部分是Micky算的，答案里沒采納。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-14 15:18
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同學(xué)你好，這道題就是要求經(jīng)過杠桿調(diào)整后的久期缺口，首先要計算一下total liabilities/total assets，對于銀行來說deposits這些都屬于負(fù)債，而loan這些屬于資產(chǎn)，因此total liabilities/total assets=（600+50）/（65+400+250）=0.909。然后帶入下圖的公式，就可以求出經(jīng)過杠桿調(diào)整后的久期缺口，在上圖的講義中第一個公式是正確的，第二個公式的結(jié)果也是正確的，但是帶入的total liabilities/total assets的數(shù)據(jù)是錯的應(yīng)該帶入0.909而不是0.833，不過最后的計算結(jié)果還是正確的。
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