張同學(xué)
2022-03-12 17:12請問是我算的不對嗎?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-14 12:00
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同學(xué)你好,不對,VaR值這里應(yīng)該用市場風(fēng)險(xiǎn)里面學(xué)過的參數(shù)法進(jìn)行計(jì)算,公式如下圖所示,均值等于2%,波動(dòng)率等于3%,因此VaR=100*30*|2%-2.33*3%|。
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追問
請問市場風(fēng)險(xiǎn)的參數(shù)法是在二級第一門學(xué)習(xí)的嗎
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追答
是的。
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追問
那樣算出來等于341.64 也不對啊
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追答
LVaR=100*30*|2%-2.33*3%|+0.5*100*30*(0.005+2.58*0.01)
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回復(fù)Yvonne:按你說的這么算的話,得數(shù)都是300多了,能不能寫一下整個(gè)式子
