揪同學
2022-03-12 21:40老師這里說的流氓交易里要補充的法國興業(yè)銀行，可以說一下嘛？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-14 09:40
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同學你好，2008年1月24日，法國興業(yè)銀行(Societe Generale)宣布，該銀行在巴黎的一名交易員2007年和2008年期間進行虛假交易的欺詐行為，導致法國興業(yè)銀行損失49億歐元(約合71．4億美元或558億港元)。法國興業(yè)銀行的這次欺詐事件是全球銀行史上由一名交易員所造成損失數(shù)額最大的事件。根據(jù)法國興業(yè)銀行的披露，該銀行31歲的期貨交易員Kerviel，曾在銀行的投資部工作了5年，所以他對該銀行的后臺操作、內部控制及操作風險流程等方面極為熟悉。2005年，他轉至產品組從事套利交易。根據(jù)法國興業(yè)銀行的授權，Kerviel在購買一種股指期貨產品的同時，賣出一個設計相近的股指期貨產品，實現(xiàn)套利或對沖目的：由于這是一種短線交易，而且相似金融工具的價值相差無幾，所以這種交易名義金額巨大，但是風險較小。
分析認為，從2006年后期起，Kerviel采用真買假賣的手法，買入一種金融產品后，同期虛假賣出。在銀行風險經(jīng)理看來，買入金融產品的風險已經(jīng)通過賣出得到對沖，但實際上那些交易的頭寸成了長期投機。起初虛擬交易的規(guī)模相對較小，但是后來交易變得越來越頻繁，規(guī)模也越來越大。
由于Kerviel熟悉銀行監(jiān)控交易的流程，所以，使用多種手段逃過監(jiān)管部門的監(jiān)控，掩蓋了以上所述的違規(guī)交易：2008年1月18日，由于一封銀行客戶的電子郵件，最終導致Kerviel違規(guī)操作事件的東窗事發(fā)。起初，由于Kerviel只是銀行中臺的低級交易員，故其所為銀行不可能不知道。2007年以后，由于Kerviel的交易為銀行帶來盈利，故銀行有關部門的管理較為松懈。
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