飄同學
2022-03-12 23:35老師，var公式可以再講解下嗎，謝謝！
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-14 14:17
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同學你好，這道題實際上要求的是壓力市場下的LVaR值，本題95%的VaR已經(jīng)給出了等于100,000?，F(xiàn)在需要求cost of liquidation，根據(jù)下圖的LC公式，將題目中給出的均值μ，σ等數(shù)據(jù)帶入其中就可以求出LVaR。
如果題目中沒有直接給出VaR值，但是說明收益服從正態(tài)分布并給出對應的數(shù)據(jù)就可以用二級市場風險里面的參數(shù)法來計算VaR值。
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