Xiaott
2022-03-12 23:54tracking error怎么是下半標準差呢,應(yīng)該是全的標準差吧?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-14 09:12
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同學(xué)你好,由于那道題里面所有的組合收益都小于benchmark收益率,而下半方差考慮的是低于MAR的收益率的部分,如果本題把MAR當(dāng)作benchmark,那么在數(shù)值上,tracking error volatility和下半方差是相等的。
