fighting
2022-03-13 06:16老師您好,我想問下為什么這個是一步利率二叉樹,它給了兩個時(shí)期的利率呀,可以用forward interest rate把year2折現(xiàn)到y(tǒng)ear1,再用spot rate把year1折現(xiàn)到0時(shí)刻
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-14 13:16
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同學(xué)你好,雖然給了兩個時(shí)期的利率但是0時(shí)刻的利率是已知的,未知的只有下一年的利率。零時(shí)刻的利率是代表0-1這段時(shí)間的即期利率,第一年年末這里的利率實(shí)際上是1-2時(shí)刻的利率,這里是未知的。
