frr0717
2022-03-13 10:01請(qǐng)解釋下方框里的公式, 謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-13 12:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個(gè)公式意思是這樣的,先讓PD上升10bps,算出層級(jí)的價(jià)值,再讓PD下降10bps,算出層級(jí)的價(jià)值,把兩個(gè)層級(jí)的價(jià)值減一減,最后除以20,得到的就是default01啦,這個(gè)mean value,指的是層級(jí)的價(jià)值,后面的/loss,只是對(duì)前面的mean value進(jìn)行解釋,這不是一個(gè)除號(hào)哦。
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