梁同學(xué)
2022-03-13 10:39duration和spreadduration概念不一樣，為什么他們分別漲1%對(duì)于債券價(jià)格影響是一樣的？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-13 10:45
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同學(xué)，早上好。
我們說(shuō)久期衡量利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格變動(dòng)的敏感程度，理論上來(lái)講利率變動(dòng)1個(gè)單位對(duì)債券價(jià)格變動(dòng)的影響應(yīng)該是一致的；
但實(shí)際上我們會(huì)看到基準(zhǔn)利率變動(dòng)和利差變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響程度是不同的，所以我們需要區(qū)分各自的變動(dòng)部分并且對(duì)應(yīng)各自的久期，也就是這里的基準(zhǔn)利率久期（即我們一般說(shuō)的久期）與利差久期。
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