路同學(xué)
2022-03-13 11:49老師,問題1.這個定義式為啥是個偏導(dǎo),問題2.問號哪里那一步怎么出來的,
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-03-14 14:02
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同學(xué)你好,
1:mvar的定義是A資產(chǎn)變動1單位,組合var變動多少,從這個角度就是偏導(dǎo)。
2:前一個等式。VP約掉了
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追問
這里Vp怎么能約掉,這里對誰求導(dǎo)?權(quán)重求導(dǎo)?
