MN
2022-03-13 15:20C選項 如果是一個call 不敏感沒有行權(quán)機(jī)會沒有價值,可是如果是一個put,沒敲出的時候都是可以行權(quán)的呀那就是敏感的呀
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-03-14 10:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,C選項根據(jù)所給出的條件可以得出結(jié)論,敲出期權(quán)的價值和波動率沒有關(guān)系,具體證明過程如下圖所示,這里記住結(jié)論即可。
