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2022-03-13 15:51A選項中提到的“賬面價值”是什么?是指CDS的價值嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-14 14:51
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同學你好,這里的paper loss就是指賬面上的損失,這道題就是本來買CDS的時候相關系數(shù)比較低,支付的保費比較高,現(xiàn)在相關系數(shù)上升了,保費下降了,如果我現(xiàn)在購買就不需要支付那么多保費,因此存在paper loss。
