153****6812
2022-03-13 16:51判斷是否為無套利模型的標(biāo)準(zhǔn)是什么？是趨勢(shì)項(xiàng)λ是否隨時(shí)間變化嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-14 11:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，采用給定初始期限結(jié)構(gòu)的模型是無套利模型，另一種是從有關(guān)利率過程和市場(chǎng)為承受利率風(fēng)險(xiǎn)而需要的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的假設(shè)開始，然后推導(dǎo)出風(fēng)險(xiǎn)中性的過程，這種模型不易i黨羽初始期限結(jié)構(gòu)匹配，因此叫做平衡模型，在最新版的原版書中只明確提過模型1和2是均衡模型，ho-lee是無套利模型。
0
0
0
0
-
回復(fù)Yvonne：這種模型不易i黨羽初始期限結(jié)構(gòu)匹配？打錯(cuò)字了吧，老師，這段說的啥意思
