加同學(xué)
2022-03-13 17:25S²為什么是BLUE,BLUE的線性具體指的是什么意思,是估計(jì)值和誰(shuí)呈線性關(guān)系?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-13 17:56
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同學(xué)你好,線性指的解釋變量和被解釋變量之間是線性關(guān)系,所以估計(jì)量是線性回歸中得到的。s^2相比于sigma方,滿足blue中無偏性的要求,也就是更接近總體真實(shí)值。換句話說,樣本方差的分母調(diào)整為n-1之后等于總體方差,所以叫做無偏估計(jì)量,具體推導(dǎo)見附圖。
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BLUE應(yīng)該滿足線性、無偏、最優(yōu),我還是沒明白S2怎么滿足線性這個(gè)要求,S2的表達(dá)式李含有(x-μ)2,(x-μ)2這不是線性的啊
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追答
不是哦,你再看一下前面的回復(fù)。我前面說的是s方滿足BLUE中的無偏性要求,不是說blue的性質(zhì)都滿足,只能叫無偏估計(jì)量。它也不是線性方程得到的呀。
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追問
老師你看一下第14頁(yè)的課件,μ&s2areBLUE
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追答
這個(gè)地方確實(shí)需要思考一下,原版書明確只說了mean是符合BLUE的,方差這個(gè)沒有提到,你先以原版書為準(zhǔn)。我跟授課老師討論一下,在參考下其他的教材看看,晚幾天回復(fù)你。
