穆同學(xué)
2022-03-13 18:19老師，資產(chǎn)大類分的原則里，互斥和分散不太理解。這個題，分類違反的為什么不是互斥？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-03-13 18:44
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同學(xué)你好，互斥的意思是兩個資產(chǎn)大類之間沒有重合部分，是就比如美國股票和美國以外的股票這兩者就是互斥的，因?yàn)闆]有交集，所以這兩者是沒有違反互斥的。分散的意思是資產(chǎn)大類之間的相關(guān)系數(shù)要低，不能太高，就比如equity和derivatives兩者高度相關(guān)，那么就沒有符合分散化的要求。
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