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2022-03-13 19:42老師,這頁的Larger mean-reverting parameters produce shorter half lives是表示什么啊
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-14 10:22
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同學(xué)你好,從老師最后寫的公式可以看出,half life的時間和均值回歸系數(shù)是反向變化的關(guān)系,系數(shù)越大,half life越短。
