長同學(xué)
2022-03-14 12:466
所屬：CFA Level I > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-03-14 16:09
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué)，
遠(yuǎn)期貼水表示SP>FP
通過FP=(SP+CC-CB)x(1+Rf)^T
當(dāng)CC小于CB的時(shí)候，SP加小的CC減去大的CB使得以上公式可以成立，SP>FP
A 成立，CC比CB小
B cost of carry=CB-CC，差值大于CB，說明CC<0，不合理
C roll yield為負(fù)數(shù)，是cantango的一種表現(xiàn)
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
roll yiled是什么呢？cost storage 理論是哪個(gè)理論，講義里沒有呢。老師上課也沒提，是不是就是FP定價(jià)共識(shí)？
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追答
roll yield在你昨天的一個(gè)提問（2，bc選項(xiàng)什么意思，課沒講過）里詳細(xì)解釋了一下。
cost storage theory不需要掌握（考綱沒有要求），這里僅是題目中出現(xiàn)了一下，對(duì)解題沒有影響。
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