Diana
2022-03-14 13:44老師,700題沒明白,為什么過了一周以后delta 會小一點點呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-03-14 17:27
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同學(xué)你好,對于ATM期權(quán),d1與T正相關(guān)。
所以越臨近到期,d1就會減小。
d1減小了,N(d1)就小了
