Joe
2022-03-14 15:29沖刺筆記上冊100頁,為什么risk reversal是一種降低protective put成本的方法?
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1個回答
開開助教
2022-03-14 16:17
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同學你好,因為protective put執(zhí)行的時候是underlying asset+P,而risk reveral和多頭結(jié)合的時候是underlying asset+short risk reversal,即underlying asset+long put+short call,因此,shrot risk reveral比protective put多short call,多了一份期權(quán)費收入,降低了cost。
