Joe
2022-03-14 15:38請(qǐng)問(wèn)R10沖刺筆記100頁(yè)圖中這里是不是表述不太準(zhǔn)確:put spread是S+P-Potm,還是P-Potm?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-03-14 17:11
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同學(xué)你好,put spread本身是P-P OTM。但是,在R10中,這些策略都是用來(lái)進(jìn)行外匯管理的,因此要和外匯敞口結(jié)合的,因此put spread也是要和long underlying asset結(jié)合的。
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追問(wèn)
所以,沖刺筆記圖中左下角的曲線是Asset + put spead的利潤(rùn)曲線,而不是put spread的曲線。對(duì)吧?
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追答
對(duì)的哈
