2022-03-14 18:04If the actual 90-day LIBOR observed one year forward turns out to be 6.0%老師你好 怎么理解這個6.0%,其次想問一下 6.0%不是年利率嗎
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1個回答
Adam助教
2022-03-15 11:26
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同學你好,是年利率啊。
這個6%是:實際天數(shù)為90天的年化利率。
在比如,我投資了半年,最后的年化利率約為15%
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追問
好的老師 那這道題不需要轉(zhuǎn)化成90天的利率再相減嗎
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追答
同學你好,不需要,
因為我們這里的5%也是年化的利率。
我們想要求的是90天的利息差。
利息=本金*年利率*時間。所以利息差=本金*(6%-5%)*0.25.
這個0.25已經(jīng)反映了“時間90天”
