Diana
2022-03-14 20:03老師,我想問一下,計算久期時,利率上升對應(yīng)一個P1,利率下降對應(yīng)一個P2,還有他本來的價格P0,總共是3個價格,然后有效久期的定義式的分子是P1-P2,可是如果我不算P2,直接用P1-P0呢?相應(yīng)的分母我也不對應(yīng)2倍的△y,只對應(yīng)一個△y,不也可以求嗎?像這道題,答案就只算了P1沒算P2
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-03-15 09:50
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你好同學(xué),你可能把算convexity和DV01記混了
