Joe
2022-03-14 20:21請問沖刺筆記上冊100頁下邊的奇異期權(quán)表格里，為什么knock up out有對沖作用（最優(yōu)選擇，價格上漲無需行權(quán)）？
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1個回答
開開助教
2022-03-15 09:02
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同學(xué)你好，這一章講的如何對沖外匯風(fēng)險。表格中的奇異期權(quán)全部都是put，即滿足一定條件有條件賣出。
knock up out 是指外匯上漲超過一定的價格期權(quán)就無效，那持有外匯的投資者就不會把上漲的資產(chǎn)賣出了。如果下跌，則可以strike price賣出資產(chǎn)止損，有對沖作用，相當(dāng)于protective put。
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