景同學(xué)
2017-03-22 12:51老師你好,這個(gè)題目里面fund A 的IR(A)是負(fù)值,但是他的絕對值比較大,所以他帶進(jìn)去算出來的SRp大于另一個(gè)fund 的SR.但是顯然一個(gè)負(fù)值的IR肯定不是一個(gè)好的active portfolio。那我如何運(yùn)用那個(gè)公式分辨呢?
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-03-22 17:31
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