Nighting000
2022-03-14 21:46關(guān)于答案給到的 “I不正確。有一個過渡期，IRB下的資本要求不得低于上一年資本要求的90%和第二年資本要求的80%。” 老師講的是IRB不涉及風(fēng)險加權(quán)資本計算？沒太懂呢。
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1個回答
Jenny助教
2022-03-15 09:44
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同學(xué)你好，I選項說，SA換成IRB法之后，由于資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重下降，所以計算出來的下一年資本金可以低個15%。 這句話錯的地方有兩個。首先，你回憶一下兩種方法各自是怎么計算資本金。只有SA法才是用風(fēng)險權(quán)重，算出來的是RWA，然后RWA*12.5%計算出資本金。 IRB法的思路是用最差情景損失減去預(yù)期損失，再乘以期限乘數(shù)，直接計算出資本金。所以IRB法沒有涉及到資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重，它能降低資本金主要是因為它使用了var，var是考慮分散性的。其次就是老師說的，裝換成IRB法之后，計算出來的下一年資本金不可以低于上一年的90%，也就是最多降低10%，不可能有15%。
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回復(fù)Jenny：監(jiān)管資本不應(yīng)該=RWA*8%嘛 12.5%是哪里來的？另外SA不是用于計算operational risk charge，F(xiàn)IRB用于credit，這兩種方法為什么可以轉(zhuǎn)換？
