Serena
2022-03-15 00:32老師好，關(guān)于rebalancing有一個(gè)小疑問(wèn)，當(dāng)Asset Class correlation上升時(shí)，可以接受wider range，原因是資產(chǎn)價(jià)格同向變動(dòng)，divergence變低。但是correlation上升，組合總風(fēng)險(xiǎn)也在上升，出于風(fēng)控的考慮不是應(yīng)該narrower range嗎？為什么是矛盾的？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-03-15 10:39
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同學(xué)你好，這里的分析前提是其他條件不變，不用把各因素聯(lián)立混合起來(lái)。因此當(dāng)correlation上升時(shí)是假設(shè)總風(fēng)險(xiǎn)不變的，所以不用考率風(fēng)險(xiǎn)因素，只需考慮correlation。
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