Bruce
2022-03-15 04:15請問這里bcvay應(yīng)該也需要考慮自己的存活率,但題目沒有提到啊,謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-15 09:27
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同學(xué)你好,這里主要問的是二者的差異,都有的就不算差異。cva的公式里面雖然沒有體現(xiàn),但自己存活下來其實是一個默認的前提條件,你如果自己都不能存活,那么就沒有收取CVA的意義了,所以跟bcva的差異這里主要強調(diào)了counterparty 的存活率。
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