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2022-03-15 08:12如何理解This method is simple but overstates the true risk because it ignoresintervening coupon payments?謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-15 09:44
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同學(xué)你好,這句話的意思是,這種方法比較簡單但是夸大了真正的風險因為它忽略了中間的利息支付。這里說的就是用本金映射計算得到的投資組合的VaR值偏大因為它只考慮了本金沒有考慮coupon。
