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2022-03-15 10:23residual risk 和 TEV 有區(qū)別嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2022-03-15 18:28
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同學你好,
這里的residual risk實際上是alpha的波動率。
TEV其實也代表:alpha的波動率,或者RP-RB,的波動率。
所以可以認為是一樣的
