Joe
2022-03-15 11:09請(qǐng)問(wèn)R14原版書例題12第2問(wèn),題目要求計(jì)算the change in contract price,請(qǐng)問(wèn)如果考試中我用CDS price,而不是upfront premium,能不能得分?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-15 17:14
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同學(xué),下午好。
我看了下R14的例題12是計(jì)算Excess spread return的,想問(wèn)下同學(xué)具體描述的是哪個(gè)題,方便幫你解答問(wèn)題,感謝。
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追問(wèn)
抱歉,老師,是R14例題22哈
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追答
同學(xué),早上好。
可以的,邏輯相同,而且CDS Price更好理解一些。
