曾同學
2022-03-15 11:24這個就是用的四因子模型嗎?為什么會有一個阿爾法,
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1個回答
開開助教
2022-03-15 11:46
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同學你好,我們用四因子模型來解釋收益率,收益率無法被因子解釋的部分即為alpha。
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追問
那這個公式是在哪里呢
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追答
這個二級組合及權益中有講過,三級交易的基于因子的歸因中也講過,可以理解為是背景知識。三級權益中確實沒有把它們式子列出來。
可以參考三級交易原版書。
