Vincent
2022-03-15 11:40老師，動量策略這邊是不是有錯？用np.where的話10天20天的開始信號都是-1，應(yīng)該還是用np.sign（）吧
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1個回答
高志萍助教
2022-03-15 14:01
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同學你好，
兩種方法都是可以的
用np.sign的方法，會產(chǎn)生比較多的空值。去除空值后，再畫圖，時間點是從60天移動平均開始的，也就是4月17日開始（工作日）
而用np.where是不新增空值的，所以圖的時間點是1月5日
這里有一個點是用np.where 比較好的地方，是在10日移動平均有數(shù)據(jù)的時候，10天的趨勢圖就有了，不用再等50天（等60天移動平均有數(shù)據(jù)的時候，再開始畫圖）
也就是，如果用np.sign的方法，會忽視掉60天前的數(shù)據(jù)。（這個如果是回測的話，可能一些極端的情況就會忽視）
這里用np.where的目的，設(shè)定空值為-1，就是為了不增加空值
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追問
用np.where的話不是變成了默認用空頭開倉的結(jié)果了嗎？看上去也不合理吧
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追答
同學你好，
是的，有不合理的點。
但是這里做這個循環(huán)的目的是參數(shù)尋優(yōu)，也就是比較出移動均值設(shè)為多少天是合理的。所以雖然默認做空有不合理的地方，但是對于不同天數(shù)來說是公平的。
（這個還是個人取舍的問題，因為在尋優(yōu)的過程中，有的東西是很難進行統(tǒng)一的，有的時候只能犧牲一點合理性的）
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