大同學(xué)
2018-06-19 12:55請問老師 為什么說VAR沒有考慮到流動性風(fēng)險
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1個回答
Vincent助教
2018-06-19 16:25
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同學(xué)你好,比如房地產(chǎn),在流動性好的時候一套房子賣1000萬, 在經(jīng)濟惡化的時候,可能只賣900萬,這當(dāng)中由流動性風(fēng)險VaR中是沒有考慮的。
你看在計算VaR的時候,并沒有對參數(shù)做任何流動性方面的調(diào)整。
