Bruce
2022-03-15 18:29請問這道題,為什么PRICE可以判斷出long或者short的方向呢?short方也可以有價值的呀。好暈啊
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-16 10:13
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同學你好,這里的4筆交易,價值符號是反著的。按照慣例,我們通常都是定義long方為正,或者說資金流入,也就是會有敞口,short方為負,也就是資金流出,算是負敞口。相當于題目設定。如果沒有netting的話,敞口是只看價值為正的部分的(負敞口說明是我方要給對方錢,就不計入我方的敞口),如果有netting的話,敞口就用正負值相互抵消就好了。
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