郭同學(xué)
2022-03-15 19:07第11題的D選項能講一下嗎?VaR和ES都是普風(fēng)險度量啊,怎么不常用了呢?distortedrisk是指什么?
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-16 14:14
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同學(xué)你好,譜風(fēng)險度量在實際中并不常用,比如ES屬于譜風(fēng)險度量,但是ES并不是一個很常用的指標(biāo)因為計算比較復(fù)雜,一般情況下用VaR比較多,但是VaR并不屬于譜風(fēng)險度量,只能算是譜風(fēng)險度量的limiting case。
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追問
VaR怎么又不是普風(fēng)險度量了呢?我記得老師上課時說VAR是的啊,好像有個題目也有說Var和ES為譜風(fēng)險度量,認為說法是對的啊。疑惑
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追答
在現(xiàn)在的原版書中只說過VaR是譜風(fēng)險度量的limiting case,以現(xiàn)在原版書的內(nèi)容為準(zhǔn)。
