張同學
2022-03-15 21:05最后一步是怎么轉(zhuǎn)化的
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-16 10:06
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同學你好，對于同一時間序列來說，不管是yt，還是yt-1，只要是協(xié)方差平穩(wěn)，那么方差就是一個不變的常數(shù)，也就是V(Y_t-1)=V(Yt)。而gamma_0，gamma表示協(xié)方差，0表示滯后的階數(shù)為0，也就是自己和自己的協(xié)方差，那么就是方差。所以V(Y_t-1)=gamma_0。
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