嚴(yán)同學(xué)
2022-03-15 21:25請問surplus risk的定義是什么？distribution risk的定義又是什么？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2022-03-16 00:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，surplus risk就是surplus的波動(dòng)率，而surplus就是資產(chǎn)的市值減去負(fù)債的現(xiàn)值。Distribution risk沒有這個(gè)詞，不是你說的是不是contribution risk。Contribution risk是可能會(huì)需要進(jìn)行大量的供款，比如兩個(gè)組合A和B，兩個(gè)組合的expected contribution相同，而B組合有5%的概率其contribution需要大于100萬，而A組合有5%的概率其contribution需要大于70萬，那么B的contribution risk就大于A，A組合更好。因此short term contribution risk就是短期內(nèi)有可能需要大量的供款，需要供款的數(shù)額降低的話就是contribution risk下降。
如果我們的回答有幫助到你的話，可以通過點(diǎn)贊來讓我們知曉，加油哦，祝你順利通過三級(jí)考試
0
0
1
1
