曾同學(xué)
2022-03-15 22:43請(qǐng)教這道題，答案里打問號(hào)這句話，
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-03-16 10:50
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同學(xué)你好，這題是指和原來基金cov高的fund，它加入原來的基金后，可以降低總風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橄嚓P(guān)性低，有分散效果。但是會(huì)增加active risk。舉個(gè)極端的例子，一個(gè)權(quán)益組合中加入cash，cash和組合相關(guān)性低，可以降低總風(fēng)險(xiǎn)，但是會(huì)在增加這個(gè)組合的tracking risk，使得組合表現(xiàn)和基準(zhǔn)差異變大。
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